Kontant of niks Opsie Die binêre opsie genoem quotcash of nothingquot is die opsie wat jy sal oor die mees algemene gedurende jou aanlyn beleggings. Inderdaad, dit is die mees verhandel opsie en die bekendste onder die handelaars. Dit gaan oor die spekulasie oor die prys ontwikkeling gedurende die opsie lengte. Die prys van die opsie kontant of niks word bepaal deur die bate prys wanneer die opsie gekoop. Die belegger het dan die keuse tussen 'n oproep of sit kontrak op grond van hul voorspellings van die styging of daling van die bate prys relatief tot die uitoefeningsprys koop. 'N Mens kan dan sê dat die opsie is ldquoin die moneyrdquo omdat sy prys presies ooreenstem met die uitoefeningsprys van die onderliggende bate. As jy spekuleer oor 'n styging, is dit nodig om 'n Call opsie koop en op die teendeel, as jy spekuleer oor 'n val, jy 'n verkoopopsie te koop. In 'n kontant of niks opsie, as jou spekulasie korrek is, jy kan verdien tot 200 van jou oorspronklike belegging in die vorm van 'n premie. Maar moenie daarop, as jy 'n fout maak, sal jy amper die totaal van jou belegging, sowat 85 van die aanvanklike bedrag in werklikheid verloor. Maar die opsie kontant of niks is een van die maklikste om te implementeer en dus een van die mees winsgewende. Dit is veral geskik vir amateur handelaars. Hierdie artikels kan ook belangstel jy Speed Trading is 'n uiters vinnige belegging metode wat baie kort termyn verstryk opsies soos die opsie 60 sekondes gebruik. Hier is hoe dit werk en. Wie het nog nooit gedroom om groot bedrae geld in minder as 'n minuut Dit is wat aangebied word deur die opsie 30 sekondes wat ons hier sal verduidelik in. Afgesien van binêre opsies, kan pare opsies ook 'n maklike metode in aandeleverhandeling op die stel aandelemarkte. Vind uit presies wat Opsie Bouwer is en sy talle voordele vir die voltooiing van jou handel strategieë, selfs die mees komplekse, met hierdie presiese. Trading Binary Options behels aansienlike risiko en kan lei tot die verlies van alle belê capitalBinary Opsie Wat is 'n Binêre Opsie A binêre opsie, of bate-of-niks opsie, is tipe opsie waarin die payoff is gestruktureer om óf 'n vaste bedrag van wees vergoeding indien die opsie verval in die geld. of glad niks nie as die opsie verval uit die geld. Die sukses van 'n binêre opsie is dus gebaseer op 'n ja of nee stelling, vandaar binêre. 'N binêre opsie uitoefen outomaties, wat beteken dat die opsiehouer nie die keuse om te koop of te verkoop die onderliggende bate te hê. VIDEO laai die speler. Afbreek Binêre Opsie Beleggers kan vind binêre opsies aantreklik as gevolg van hul oënskynlike eenvoud, veral omdat die belegger moet in wese net raai of iets spesifiek wil of sal nie gebeur nie. Byvoorbeeld, kan 'n binêre opsie so eenvoudig soos die vraag of die aandeelprys van ABC Maatskappy sal wees bo 25 op 22 November de op 10:45 wees. As ABC aandeelprys is 27 op die vasgestelde tyd, die opsie uitoefen outomaties en die opsiehouer kry 'n voorafbepaalde bedrag kontant. Verskil tussen Binêre en Plain vanilla opsies Binêre opsies is aansienlik verskil van vanielje opsies. Plain vanielje opsies is 'n normale tipe opsie wat enige spesiale funksies insluit nie. 'N eenvoudige vanielje opsie gee die houer die reg om 'n onderliggende bate teen 'n bepaalde prys op die vervaldatum, wat ook bekend staan as 'n gewone vanielje Europese opsie koop of verkoop. Terwyl 'n binêre opsie het 'n spesiale funksies en voorwaardes, soos voorheen vermeld. Binêre opsies is soms verhandel op platforms gereguleer deur die Securities and Exchange Commission (SEC) en ander regulerende agentskappe, maar is waarskynlik verhandel oor die internet op bestaande buite regulasies platforms. Omdat hierdie platforms buite regulasies bedryf, beleggers is 'n groter risiko van bedrog. Aan die ander kant, is vanielje opsies tipies gereguleer en verhandel op die groot ruil. Byvoorbeeld, kan 'n binêre opsies verhandelingsplatform die belegger nodig het om 'n bedrag geld inbetaal om die opsie te koop. As die opsie verval out-of-the-geld, wat beteken dat die belegger gekies vir die verkeerde stelling, kan die verhandelingsplatform die hele som van gedeponeer geld te neem met geen terugbetaling voorsien. Binêre Opsie tasbare voorbeeld Aanvaar die termynkontrakte op die Standard Poors 500-indeks (SP 500) verhandel teen 2,050.50. 'N belegger is lomp en is van mening dat die ekonomiese data op 08:30 vrygestel sal die termynkontrakte bo 2060 te stoot deur die einde van die huidige handel dag. Die binêre call opsies op die SP 500 Indeks termynkontrakte bepaal dat die belegger sal ontvang 100 indien die termynmark sluiting bo 2060, maar niks as dit hieronder sluit. 50.Excel Spreadsheets vir Binary Options Hierdie artikel stel binêre opsies en bied verskeie pryse sigblaaie - die belegger aankope een binêre koopopsie vir 50. Daarom, as die termynmark sluiting bo 2060, die belegger sal 'n wins van 50, of 100 het. Binêre opsies gee die eienaar 'n vaste uitbetaling (wat nie wissel met die prys van die onderliggende instrument) of glad niks nie. Die meeste Binêre opsies is Europese-styl hierdie geprys met geslote-vorm vergelykings afgelei van 'n Black-Scholes analise, met die payoff bepaal by verstryking. Kontant of Niks amp bate of Niks Options Binary opsies kan óf kontant of Niks, of bate of niks 'n kontant of niks oproep het 'n vaste payoff indien die aandele prys is hoër as die trefprys by verstryking. 'N Kontantkroeg of niks sit het 'n vaste payoff indien die aandele prys is laer as die trefprys. As die bate ambagte bo die staking by verstryking, die beloning van 'n bate of of niks oproep is gelyk aan die bate prys. Aan die ander kant, 'n bate of niks het 'n beloning gelyk aan die bate prys as die bate ambagte onder die trefprys. Dit Excel spreadsheet pryse Kontant of Niks amp bate of Niks opsies Twee-Asset Kontant-of-niks Options Hierdie binêre opsies word geprys oor twee bates. Hulle het dalk vier wisselvorms, wat gebaseer is op die verhouding tussen plek en staking pryse. en tot. Hierdie betaal slegs indien die trefprys van beide bates is onder die lokoprys van beide bates op en af. Hierdie betaal slegs indien die lokoprys van een bate is bo sy trefprys, en die lokoprys van die ander bate is onder sy trefprys kontant of niks oproep. Hierdie betaal 'n vasgestelde bedrag van die lokoprys van beide bates bo hul trefprys kontant of niks sit. Hierdie betaal 'n vasgestelde bedrag as die lokoprys van beide bates is onder die aanval prie Die volgende Excel spreadsheet pryse al vier variante met behulp van die deur Heynen en Kat (1996) voorgestel oplossing. C-baksteen opsies word opgebou uit vier twee-bate kontant-of-niks opsies. Die houer ontvang 'n voorafbepaalde kontantbedrag as die prys van Asset A is tussen 'n boonste en onderste staking, en indien die prys van Asset B is tussen en boonste en onderste staking. Supershares Supershare opsies is gebaseer op 'n portefeulje van bates met aandele uitgereik teen hul waarde. Supershares betaal 'n vasgestelde bedrag as die onderliggende bate prys tussen 'n boonste en onderste waarde by verstryking. Die bedrag is gewoonlik 'n vaste deel van die portefeulje. Supershares bekendgestel deur Håkansson (1976), en word geprys met die volgende vergelykings. Gaping Options 'n gaping opsie het 'n sneller prys wat bepaal of die opsie sal uitbetaling. Die trefprys egter bepaal die grootte van die uitbetaling. Die uitbetaling van 'n opsie Gap word bepaal deur verskil tussen die bate prys en 'n gaping, solank die bate prys is bo of onder die trefprys. Die prys en uitbetaling van 'n Europese opsie styl Gap word deur hierdie vergelykings waar X 2 is die trefprys en X 1 is die reaksie prys. Oorweeg 'n koopopsie met 'n trefprys van 30, en 'n gaping staking van 40. Die opsie uitgeoefen kan word wanneer die bate prys is hoër as 30 nie, maar betaal niks totdat die bate prys is bo 40. aflaai Excel Spreadsheet om prysgaping Options Laat 'n antwoord Kanselleer antwoord Soos die Vrystaat Spreadsheets Meester Knowledge Base Onlangse PostsIm vas met een huiswerk probleem hier: Aanvaar daar is 'n meetkundige Brown-beweging begin dStmu St dt sigma St DWT eindig Aanvaar die voorraad betaal dividend, met die vervolg. saamgestel opbrengs q. a) Vind die risiko-neutrale weergawe van die proses vir St b) Wat is die mark prys van risiko in hierdie geval c) Aanvaar geen opbrengs nie. Nou, daar is 'n afgeleide geskryf op hierdie voorraad te betaal 'n eenheid van kontant as die aandeelprys bo die trefprys K by volwassenheid tyd t, en 0 anders (kontant-of-niks binêre koopopsie). Vind die NDI gevolg deur die prys van hierdie afgeleide. Skryf die toepaslike randvoorwaardes. d) Skryf die uitdrukking vir die prys van hierdie afgeleide ten tye tltT as 'n risiko-neutrale verwagting van die terminale payoff. e) GESKREWE die prys van hierdie opsie in terme van N (d2), waar d2 het die gewone Black-Scholes waarde. Hier is wat ek het met die nou, want a): Dit moet DST (RQ) Stdt sigma StdWtmathbb geword (dit is korrek) vir c): Die randvoorwaardes moet wees: Prys op TT is 0 as SltK, 1 anders wat ek het geen idee wat om te skryf vir die NDI. vir d): Ek kan net dink aan C (St, t) e mathbb C (St), T, waar C (St, T) is die waarde op tydstip t, dit wil sê die payoff. vir e): Ek weet nie hoe om hier te begin. Kan iemand my help en los dit met my '. is korrek, maar moet jy dit lei deur gepaste logika, nie net aan die raai die antwoord. Dws die drif van verdiskonteerde voorraad moet wees 0. definieer 'n verband dB rBdt. d (S / B) moet geen drif het. Dit kan jou help om die regte mu vind. Jy kan die SDE vir S / B met behulp van twee dimensionele itv b te vind. dont regtig weet oor die mark prys van risiko. c. In hierdie geval is die NDI is dieselfde as die Black Scholes pdv met jou risiko neutrale proses. Kan jy dink aan hoekom dit Is die tipe koopopsie verander hoe die onderliggende veranderinge Wat is die ander randvoorwaardes dws (vir S 0 en S oneindigheid). Neem 'n blik op Dirichlet (ook bekend as nul gamma toestand) en ander vorme van randvoorwaardes. d. Dit is die regte begin, maar wat is die verwagting Kom definieer C kontant uitbetaling. Toe die uitbetaling (S) GI (SK). Prop dit in jou formule. Die verwagting lyk nou soos CE (I (SK)). Die probleem is dat hierdie verwagting in real waarskynlikheid ruimte en jy wil dit in jou risiko neutrale ruimte. Jy kan girsanovs stelling gebruik. Beste bewys (gevolg om te gebruik) Ek het gevind is (1) in math. ucsd. edu/ e. In d sal jy basies vind dat E (I (SK)) 'n funksie (t) P (SK) in jou risiko neutrale ruimte. Jy moet P (sk) vind hierdie blyk te wees N (d2) wees. Jy kan 'n nuwe veranderlike te definieer (SE (S)) / st (S) Normale (0,1) tot P (sk) te omskep in N (d2) Binêre Opsie A binêre opsie (ook bekend as 'n digitale opsie) is 'n kontantvereffende opsie wat 'n diskontinue payoff het. Binêre opsies kom in baie vorms, maar die twee mees basiese: Kontant-of-niks en bate-of-niks. Elke kan Europese of Amerikaanse wees en kan gestruktureer as 'n put of oproep. 'N Europese binêre opsie kontant-of-niks betaal 'n vaste bedrag geld as dit verval in die geld en niks anders. Byvoorbeeld, 'n Europese kontant-of-niks oproep maak 'n vaste betaling as die opsie verval met die onderliggende waarde bo die trefprys. Dit betaal niks as dit verval met die onderliggende waarde gelyk aan of minder as die trefprys. Exhibit 1 vergelyk die payoff van 'n Europese vanielje oproep met dié van 'n Europese kontant-of-niks binêre oproep: uitstal 1: Expiration waardes vir 'n Europese vanielje oproep en 'n Europese binêre kontant-of-niks oproep. Die kontant-of-niks oproep maak 'n vaste betaling indien dit verval in die geld. Dit betaal niks as dit verstryk aan die geld of uit die geld. 'N Amerikaanse kontant-of-niks binêre opsie uitgereik out-of-the-geld en maak 'n vaste betaling as die onderliggende waarde waarde ooit die staking bereik. Die betaling kan onmiddellik gedoen word of uitgestel word totdat die option8217s vervaldatum. 'N Europese bate-of-niks binêre opsie betaal die waarde van die onderliggende waarde (by verstryking) indien dit verval in die geld. Dit betaal niks anders. Byvoorbeeld, 'n Europese bate-of-niks oproep betaal die waarde van die onderliggende waarde by verstryking as dit die trefprys oorskry. 'N Europese bate-of-niks put betaal die waarde van die onderliggende waarde by verstryking indien dit minder as die trefprys is. Exhibit 2 vergelyk die verstryking waardes van die Europese bate-of-niks sit en oproepe: uitstal 2: Expiration waardes vir Europese bate-of-niks binêre sit en oproepe. 'N bate-of-niks binêre opsie kan gestruktureer word as 'n Amerikaanse opsie met uitgestelde betaling, maar hierdie struktuur is nie algemeen. Uitreikers van bate-of-niks opsies kan die instrumente te bou deur die kombinasie van 'n kontant-of-niks binêre met 'n vanielje sit of oproep. 'N Kontantkroeg-of-niks binêre kan dinamiese verskans. maar uitreikers soms verskans met 'n oproep in plaas versprei. Óf benadering word problematies as die binêre is op-die-geld as dit verstryking benaderings.
No comments:
Post a Comment