Forex risikobestuur in die indiese banke

Risikobestuur in die bankwese in die loop van hul bedrywighede, is banke altyd gekonfronteer word met verskillende tipes risiko's wat 'n potensieel negatiewe uitwerking op hul besigheid kan hê. Risikobestuur in bank bedrywighede sluit risiko-identifisering, meting en evaluering, en die doel daarvan is om die negatiewe uitwerking risiko's kan op die finansiële resultate en kapitaal van 'n bank hê, te minimaliseer. Banke is dus nodig om 'n spesiale organisatoriese eenheid in beheer van risikobestuur te vorm. Ook, is dit nodig om prosedures vir risiko-identifisering, meting en evaluering, asook prosedures vir risikobestuur voorskryf. Die risiko's waaraan 'n bank in die besonder blootgestel in sy bedrywighede is: likiditeitsrisiko, kredietrisiko, markrisiko's (rentekoersrisiko, buitelandse valuta risiko en die risiko van verandering in die mark prys van sekuriteite, finansiële afgeleide instrumente en kommoditeite), blootstelling risiko's, beleggings risiko's, wat verband hou met die land van oorsprong van die entiteit waaraan 'n bank blootgestel, operasionele risiko, wetlike risiko, reputasierisiko en strategiese risiko. Likiditeitsrisiko is die risiko van 'n negatiewe uitwerking op die finansiële resultate en hoofstad van die bank wat veroorsaak word deur die bankrsquos onvermoë om al sy weens verpligtinge na te kom. Kredietrisiko is die risiko van 'n negatiewe uitwerking op die finansiële resultate en hoofstad van die bank wat veroorsaak word deur borrowerrsquos standaard op sy verpligtinge teenoor die bank. Markrisiko sluit rentekoers en buitelandse valutarisiko. Rentekoersrisiko is die risiko van 'n negatiewe uitwerking op die finansiële resultate en hoofstad van die bank wat veroorsaak word deur veranderinge in rentekoerse. Buitelandse valutarisiko is die risiko van 'n negatiewe uitwerking op die finansiële resultate en hoofstad van die bank wat veroorsaak word deur veranderinge in wisselkoerse. 'N Spesiale tipe markrisiko is die risiko van verandering in die mark prys van sekuriteite, finansiële afgeleide instrumente of kommoditeite verhandel of verhandelbaar in die mark. Blootstelling risiko's sluit in die risiko's van blootstelling bankrsquos om 'n enkele entiteit of 'n groep verwante entiteite. Beleggingsrisiko's sluit die risiko's van bankrsquos belegging in entiteite nie-finansiële sektor, vaste bates en beleggings Real Estate. Risiko's wat verband hou met die land van oorsprong van die entiteit waaraan 'n bank blootgestel (land risiko) is die risiko van 'n negatiewe uitwerking op die finansiële resultate en hoofstad van die bank as gevolg van bankrsquos onvermoë om eise uit sodanige entiteit vir redes wat voortspruit uit politieke samel , ekonomiese of maatskaplike omstandighede in so 'entityrsquos land van herkoms. Land risiko sluit politieke en ekonomiese risiko, en oordrag risiko. Operasionele risiko is die risiko van 'n negatiewe uitwerking op die finansiële resultate en hoofstad van die bank wat veroorsaak word deur weglatings in die werk van werknemers, onvoldoende interne prosedures en prosesse, onvoldoende bestuur van inligting en ander stelsels, en onvoorsiene eksterne gebeure. Wetlike risiko is die risiko van verlies wat veroorsaak word deur boetes of sanksies oorsprong van die hof geskille as gevolg van versuim van kontraktuele en wetlike verpligtinge, en strawwe en sanksies uitgespreek deur 'n regulerende liggaam. Reputasierisiko is die risiko van verlies wat veroorsaak word deur 'n negatiewe impak op die mark plasing van die bank. Strategiese risiko is die risiko van verlies wat veroorsaak word deur 'n gebrek aan 'n langtermyn-ontwikkeling komponent in die bankrsquos besturende team. Foreign valutarisiko bestuur in Indië Inleiding Indië is nou 'n goed geïntegreer met die wêreldekonomie en beweeg saam met globale ontwikkelinge, beide op die ekonomiese front asook op die geldeenheid voor. Die verreikende veranderinge in die Indiese ekonomie sedert liberalisering in die vroeë 1990's het 'n diep impak op die Indiese finansiële sektor het. Die ontwikkeling in die Indiese buitelandse valuta (FX) mark vir afgeleide instrumente moet gesien word saam met die stappe wat gedoen is om die Indiese finansiële markte geleidelik te hervorm. Die gevolglike spurts in buitelandse beleggings gelei het tot aansienlike toename in die omvang van in - en uitvloei in verskillende geldeenhede, met wisselende termyne. Die hervormings op voorwaarde dat die ekonomiese rasionaal vir die bekendstelling van buitelandse valuta (FX) afgeleides en risikobestuur sedertdien onder gegaan 'n paradigmaskuif. Behoefte aan 'n dinamiese buitelandse valuta (FX) mark in Indië met die aftakeling van handelsversperrings, besigheid huise begin buitelandse markte aktief benader nie net met hul produkte, maar ook om kapitaal en direkte beleggingsgeleenthede bron. Indië Inc vandag die skaal en omvang van die globale orde bereik en 'n paar Indiese organisasies is vandag se wêreld leiers in hul onderskeie bedrywe. Aankoms op die globale scenario vakke korporasies om gediversifiseerde inkomstestrome in verskillende geografiese gebiede, dus lei tot fakturering in globale geldeenhede soos USD, GBP en EUR onder andere. Net so, toegang tot verskeie meganismes lenings en skuld markte het ook gelei tot verhoogde blootstelling nie-INR op boeke. Die verhoogde wisselvalligheid en onvermoë om roepee bewegings te voorspel in die afgelope tyd het gelei tot erge pyn aan die kant van korporasies, ongeag of hulle gekies het om hul buitelandse valuta risiko's of nie te verskans. In Indië, het daar 'n toenemende bewustheid vir die behoefte om finansiële afgeleides stel om verskansing teen markrisiko's in staat te stel in 'n koste-effektiewe manier. 'N dinamiese valutamark bied besighede met 'n spektrum van verskansing produkte vir die doeltreffende bestuur van hul buitelandse valuta risikoblootstellings. Soos Indiese besighede meer globale in hul benadering, tesame met globalisering van handel en relatiewe vrye beweging van finansiële bates, risikobestuur deur 'n breë basis aktiewe en vloeibare valutamark 'n noodsaaklikheid in Indië geword. Huidige Scenario van Indiese buitelandse valuta mark in die afgelope tyd, tye van die wisselkoers stabiliteit het geteel geveg. Invoerders was vol vertroue dat die Reserwebank van Indië (RBI) sal ingryp om enige roepee daling waar daar as uitvoerders was van mening dat die rupee altyd oor die bus en dat is geen manier dat dit sal waardeer vanaf die huidige waarde te stop. Dit tradisionele ingesteldheid het maatskappye weg gehou van verskansing hul blootstelling. As gevolg van die generiese korporatiewe onwilligheid, 'n gebrek aan inligting amp tegnologie en oorweging van verskansing as ongewenste kostesentrums, maatskappye wat betrokke is in verskansing het meestal gegaan die konserwatiewe manier om hul blootstelling, dit wil sê verskans deur die aangaan van termynkontrakte (FC) by banke, wat het was die gemagtigde Handelaars (AD) in buitelandse valuta mark in Indië. Die beperkte gebruik en algemene gebrek aan belangstelling in die beskikbare instrumente kan verklaar word deur die feit dat afhanklikheid van eksterne bronne van befondsing is beperk en die eksterne sektor wasn8217t regtig ontwikkel. Om vorentoe te beweeg, moenie maatskappye kennis neem van die belangrikheid van valutarisiko bestuur egter een is nie seker hoeveel van die maatskappye is besig om kapasiteitsbou om te gaan met hierdie veranderende scenario. Daar is egter baie maatskappye steeds verkies om hul risikoblootstellings un-verskanste hou as hulle vind die vooruitkontrakte as kostesentrums. Die probleem is vererger deur die feit dat in die Indiese konteks die mark vir afgeleide instrumente in behalwe vooruitkontrakte Indië is baie vlak. Tog het 'n nuwe finansiële afgeleide instrumente is toegelaat om in die mark te voorsien vir blootstelling wat voortspruit uit verhoogde sake-aktiwiteit in die eksterne sektor. Pad vorentoe in die huidige formatiewe fase van die ontwikkeling van die buitelandse valuta mark, as ons 'n nader kyk na die stappe wat deur korporatiewe ondernemings inisiatiewe te neem, dit sal die moeite werd wees om 'n aanduiding aanbevelings oor die pad verskaf vorentoe: Neem ingeligte verskansing besluite: Die korporasies word aanbeveel om strategies te kyk na hul blootstelling risiko en neem verstandig besluite in verskansingstransaksies. Die verskansing besluite moet gerugsteun deur professionele skatmeesters, 'n doeltreffende terug kantoor en 'n goeie voorspelling tegnieke Stel amp gebruik van nuwe produkte: Korporasies word ook aangeraai om te oorweeg gaan vir verskeie nuwe afgeleide instrumente wat buigsaam en koste-effektiewe is. Benewens die tradisionele 8220physical8221 produkte, soos spot en vorentoe wisselkoerse, moet die nuwe 8220synthetic8221 of afgeleide produkte, insluitend opsies, termynkontrakte en ruilings, en die gebruik daarvan deur die korporatiewe sektor verstandig oorweeg. Hierdie sintetiese produkte het hul markwaarde bepaal deur die waarde van 'n bepaalde, onderliggende, fisiese produk rol van banke: As ons die rol van voeding banke in FX risikobestuur te ondersoek, ons waarneem dat hoewel Indië het getuig verbetering in inligting en operasionele doeltreffendheid van die buitelandse valuta mark, dit gebeur op 'n staking tempo. Die banksektor word aanbeveel om gespesialiseerde personeel te werf vir die werk met die nuutste tegnologie om te gaan in die mark. Hulle moet ook poog om hul geldmark en FX werking saamsmelt en hanteer dit as 'n afsonderlike winssentrum vir 'n beter doeltreffendheid Ek glo dat die bogenoemde stappe indien dit geïmplementeer word beslis die FX mark diep en lewendige kan maak, wat die werking van die korporatiewe maak sektor makliker in die hantering van die valutablootstelling. Die fokus van die volgende generasie regulering in die binnelandse effekte mark moet wees op inklusiewe groei, maw breë baseer of verdieping van die mark met meer innoverende produkte en tegnologie vir 'n volgehoue ​​groei uitgebring deur gesonde kompetisie. Wat ook al die pad van die buitelandse valuta markte in Indië neem, is dit nodig om te hou dit in lyn met die doelwitte van openbare beleid, soos die uitruil is die meganisme waardeur markkapitalisme oorleef. Disclaimer: NL is personalN S Vishwanathan: Asset kwaliteit van Indiese banke - die pad vorentoe Keynote adres deur Mnr N S Vishwanathan. Vise-president van die Reserwebank van Indië, aan die Nasionale Konferensie van die Associated Kamer van Koophandel en Nywerheid van Indië (ASSOCHAM) op risikobestuur: Die sleutel tot bategehalte, Nieu-Delhi, 30 Augustus 2016. Die Indiese banke in die algemeen, en die openbare Sektor Banke (PSBs) in die besonder, is sukkel met die groot voorraad van beklemtoon bates wat tot het opgestapel in die stelsel oor die jare. Enige bedrag van bespreking oor die hoe en wat van beklemtoon bates sal dus nooit genoeg wees nie, as dit ons in staat stel om te onderskei wat gelei het tot hierdie fenomenale opbou van nie-presterende bates (NPAs) in ons stelsel en bepaal wat ons moet doen om los hulle, en identifiseer wat kan anders in die toekoms gedoen word. Ek komplimenteer dus ASSOCHAM vir die organisering van 'n nasionale konferensie oor hierdie aktuele onderwerp en bedank hulle vir my gegee het 'n geleentheid om my standpunte oor die onderwerp deel. Ek hoop net hierdie konferensie laat ons wyser oor die probleem op hande en die oplossings om dit te hanteer. Ek besef dat die probleem is kompleks en glo dit sal naïef wees om te aflei dat ons teruggaan met oplossings wat oornag sal werk wees. Bategehalte Bruto NPAs en totale beklemtoon bates Selfs as jy dit te veel het gehoor, laat ek die kwessie in perspektief ten opsigte van die grootte en afmetings van die probleem (Grafiek 1 en 2). Die totale beklemtoon bates in die Indiese handelsbanke het om 11,5 gestyg met die openbare sektor banke leiding van die stam teen 14.5 as aan die einde van Maart 2016. Hulle 'n bedrag van herstruktureer bates bevat nog aandui potensiaal vir 'n paar meer pyn, al is dit van mindere intensiteit. Inkrementele NPAs Kom ons kyk nou na die jaar - op-jaar aanwas om die NPAs. 'N Mens kan sien dat inkrementele aanwas te NPAs is baie groot (Grafiek 3). Daar was 'n groot toevoeging post-AQR oefening. Wat ons nodig het om te besef dat, miskien, die pad vorentoe Benewens NPAs kan matige maar die voorsiening moet as die NPAs ouderdom sal druk op die PampL. Sektorale verspreiding van NPAs Dit sal ook interessant wees om te kyk na die sektorale verspreiding van NPAs en totale beklemtoon bates (Grafiek 4). Dit toon die voor die hand liggend die maksimum spanning in die nywerheid en infrastruktuur met die PSBs gesig staar grootste stam in die meeste sektore (Grafiek 5). Herstruktureer bates Gedurende die vyf jaar tot Maart 2015, het banke toevlug tot herstrukturering van lenings in baie gevalle tot die erkenning van nie-prestasie te stel, of wat ons nou noem brei en voorgee, eerder as om dit te gebruik as 'n instrument om die ekonomiese waarde van die behoud van die eenhede soos bedoel. As gevolg hiervan, tot 2016 die herstruktureer bates saamgestel meer as 50 van die beklemtoon bates van alle geskeduleerde kommersiële banke maskering die werklike omvang van agteruitgang van die lening portefeuljes (Charts 6). Deur die jare heen, soos die stres verdiep, het dié bates as NPAs as werk outs van nie-lewensvatbare eenhede het nie daarin geslaag om geklassifiseer. Die tabel 6 toon dat die verhouding van hierdie bates was baie hoër in sektor banke publiek. Die uitstaande bedrag van hierdie bates skerp gedaal in 2016 ná AQR, as 'n groot gedeelte van hierdie bates het as NVG post-AQR geklassifiseer weerspieël hul ware gehalte (Grafiek 6). Net NPAs Hoë vlakke van NPAs is progressief veroorsaak toenemende druk op banke verdienste. As gevolg hiervan, het banke voorsiening kapasiteit ook onder druk kom wat lei tot 'n skerp styging in die netto NPAs vlakke sowel (Grafiek 7). Hoër netto NPAs dui laer voorsiening dekking verhouding wat progressief as die druk op winsgewendheid vergemaklik moet verbeter. Sommige bydraende faktore Die redes vir die groei in die NPAs is ook nie ver te soek. Tabel 1 en die kaart hieronder toon dat die bank skuld aangevuur die styging in korporatiewe hefboom geleidelik vanaf 2005 tot 2011. Dit is opmerklik dat ten spyte van die hoë hefboom om 'n goed gevestigde en mees wyd bekend risikofaktor van korporatiewe uitleen, bank lenings aan nywerheidsektor voortgegaan teen 'n gemiddelde verhoogde koers van meer as 20 persent. Moet ons hierdie irrasionele uitbundigheid noem duidelik dat 'n té aged besigheid is meer sensitief vir turbulensie. Portefeulje diversifikasie is die sleutel tot die bestuur van idiosinkratiese risiko. Die banke krediet portefeulje laat ruimte vir verbetering van die diversifikasie beide in terme van 'n enkele naam en sektorale konsentrasies. Kaarte 8 en 9 toon dat die stres is hoër in groot leners rekeninge. In die algehele krediet portefeulje, deel van industriële vooruitgang is rondom 40. Terwyl dit is deels geregverdig op grond van die relatief hoër krediet intensiteit van nywerheidsektor, die banke het die behoefte vir 'n behoorlike balans met inagneming van die risiko terugkeer kompromis veral sien in die groter lening segment. Risikobestuur Die konferensie beklemtoon tereg die belangrike rol van risikobestuur in die ontwikkeling van 'n minder beklemtoon leningsboek. Laat my dus die elemente van 'n goeie krediet risikobestuur te ondersoek, kyk na die verlede en 'n paar lesse te trek vir die toekoms. Banke is in die besigheid van die neem van risiko's. As hulle nie risiko's neem hulle nie doen bank besigheid. Maar, wat beteken die neem van risiko gemiddelde Kan dit beteken waagmoed Wanneer sal 'n gemeet neem van risiko's anders as roekeloosheid wese wees, sou risikobestuur behels om te weet die risiko, meet dit en beheer dit binne die risiko-aptyt van die bank met behulp van toepaslike mitigants. Laat ons dan met die verskillende bronne van kredietrisiko identifiseer. Die eerste risiko van krediet bestuur spruit uit die moontlikheid dat die besigheid nie af nie neem as geprojekteer. Dit is waarskynlik dat die projekverslag op grond waarvan 'n krediet voorstel ingedien is hoogs optimisties. Daar is dus 'n behoefte aan 'n voorstel vir hoe naby die projeksies kan wees om die werklikheid te evalueer. Selfs die veronderstelling dat die voorportaal was redelik, daar is die moontlikheid dat eksterne faktore die projeksies onuitvoerbaar kan lewer. Die gewone manier om te gaan met dit is 'n sensitiwiteitsanalise doen. Die getoets scenario moet voldoende beklemtoon en geloofwaardig. Hulle moet faktor in die moontlikhede wat ontstaan ​​as gevolg van die feit dat Indië is 'n baie meer oop ekonomie nou. Mededinging van die buiteland afgesien van binnelandse mededinging moet word gevisualiseer en dus globale vermoëns en nie net binnelandse kapasiteit moet die kriteria. Banke dikwels ook ondermyn die forex risiko ingesluit in gevalle waar laste in buitelandse valuta te betrek. Soos genoem vroeër, tydens die bloeitydperk, het onderskrywing standaarde te verlaag deur watter een irrasionele uitbundigheid kan noem. Wat kan die reg tegengewicht in sulke gevalle 'n sterk balansstaat van die promotor blyk om 'n antwoord wees. Dit blyk egter dat daar geen voldoende poging om korporatiewe hefboom bepaal. Ons het dus situasies van die promotors eindig met veel minder vel in die spel. Wat dit beteken is om die probleem van korporatiewe insolvensie te omskep in 'n probleem van die banke, eerder as dié van die promotor. Dus 'n sterk onderskrywing stelsel wat behoorlik in begrip en versagtende risiko's is ryk is die eerste element van krediet risikobestuur. Maar wanneer sal dit gebeur slegs wanneer risiko kultuur deurdring oor die bank. Versprei risiko kultuur is die funksie van die direksie en topbestuur van die bank. Om die waarheid te sê die Basel-komitee as onder: Banke 'n effektiewe onafhanklike risikobestuursfunksie moet hê, onder die leiding van 'n hoof risiko beampte (KSO), met voldoende statuur, onafhanklikheid, hulpbronne en toegang tot die raad. 'N Belangrike element van onderskrywing van 'n risiko perspektief sal die portefeulje diversifikasie wees. 'N krediet portefeulje wat blootgestel word aan konsentrasie deur teenparty, geografie, ekonomiese aktiwiteit en dies meer is meer geneig om skokke. Daar moet behoorlike stelsels om risiko's wat voortspruit uit konsentrasie te monitor en stelselmatig aan te spreek nie. Ons het toegelaat banke 'n blootstelling het tot 15 persent van hul kapitaal om 'n teenparty en 40 persent aan 'n groep. Banke moet versigtig slaan hierdie perke wees. Sewe blootstelling van 15 persent elk sal die banke kapitaal kwesbaar vir die lot van 'n paar maatskappye maak. Daar is dus 'n skuif om te kyk na hierdie perke anders. Die skakeling sal nie deur middel van eienaarskap alleen nie, maar ook ekonomiese verhoudings wees. 'N effektiewe pre-uitbetaling beheer is 'n baie belangrike element van krediet risikobestuur. Banke is baie liberaal in die opheffing van sanksies terme sonder om bewus van die risiko mitigant hulle laat afgaan in die proses. Byna elke toestand van straf is 'n risiko mitigant. Soms is daar meer as een diens aan dieselfde doel kan wees. 'N Behoorlike evaluering van die uitsonderings, modifikasies en voorstel van alternatiewe maatreëls ter vervanging van kwytgeskeld vereistes sal 'n lang pad in die vermindering van kredietrisiko gaan. Daar word gesê dat 'n swak onderskrywing up kan gemaak word deur 'n sterk post-sanksie toesig en 'n uitstekend beoordeel krediet kan gekenmerk deur swak monitering. Laat my brei. Aanvaar dat die koste van die oprigting van die aanleg is oorskat en geslaag af in evaluering. Streng beheer oor vrylating van geld en sterk op die terrein toesig kan nog steeds die risiko te verminder. Inteendeel, kan 'n laks post-sanksie toesig lei tot die promotors nie bring in hul bydrae in die tyd, geld gebruik vir doeleindes wat nie deel van die projek koste, en dies meer. 'N Belangrike deel van die risikobestuur is die wyse waarop 'n beklemtoon bate gehanteer. Per definisie kan 'n mens sê dat 'n beklemtoon bate is 'n lening wat verwag is en of onverwagte risiko's gemanifesteer. Weereens die hele spektrum van aktiwiteite rondom 'n vars onderskrywing sal moet onderneem word. Maar is dit gedoen Dit is 'n saak van kommer dat die oefening is baie 'n tyd wat gerig is op die uitstel van die erkenning van stres. Daarom, herstrukturering van groot lenings mode geword om 'n standaard wat ons gehad het om uiteindelik 'n einde aan dit. Ons besef dat in enige deel van die wêreld 'n lopende saak is beter as 'n weg kommer en dit is meer so in ons land in die afwesigheid van 'n raamwerk vir die hantering van insolvensie. Hopelik sal dit binnekort oorkom, noudat die Insolvensiewet en Bankrotskap Wet geslaag is. Maar ons is nie duidelik waarom 'n bank 'n rekening as NVG nie kan klassifiseer en nog steeds 'n behoefte gebaseerde krediet. Die stelsel van die herstrukturering van 'n afgradering van 'n rekening te voorkom plaas druk op die banke, want hulle is besig om verdere invloed in 'n reeds aged entiteit. Wat is dit wel is wat dit neem risikobestuur weg van die hele proses. Teoreties, die drie lyne van verdediging model is tradisioneel gebruik om die interaksie tussen korporatiewe bestuur en interne stelsels van banke beheer in die konteks van die bestuur van finansiële risiko's te modelleer. Ek sou dit verduidelik met behulp van analogie om die drie lyne van verdediging in sokker wedstryd. In sokker, dit is die voorste linies vorentoe en mid-veldwerkers wat die weg gebaan vir die wen van die wedstryd aangewys. As hulle speel met omsigtigheid en sterkte, die res volg gewoonlik glad. In krediet risikobestuur, die lening beamptes en die lening goedkeur owerhede vorm die eerste linie van verdediging. Wat verantwoordelik is vir operasionele bestuur, het hulle eienaarskap, verantwoordelikheid en aanspreeklikheid vir die bepaling, beheer en versagtende risiko in krediet blootstelling saam met die handhawing van effektiewe interne beheermaatreëls. (Figuur 1). As hulle die basiese beginsels te ignoreer terwyl die kies van 'n projek vir die bank finansiering, die risikobestuur, nakoming en interne oudits sal moet baie hard werk om te sien dat die lening blyk winsgewend vir die bank te wees. Die krediet risikobestuur funksie waaruit die tweede linie van verdediging fasiliteer en monitor die implementering van effektiewe risikobestuur praktyke deur operasionele bestuur. Kom terug na ons sokker metafoor, die tweede linie van verdediging het verskeie rolle. Dit het tot 'n horlosie op hoe die voorspelers vorder en of hulle nodig het om hulle te bel om die strategie te verander hou. Terselfdertyd moet hulle in gereedheid te reageer indien die situasie skielik glip uit die voorspelers beheer. Maar, sou dit nooit raadsaam wees vir hulle om hul plek te verlaat en saam met die voorspelers hierdie die span aan te val deur die teenoorgestelde span sou blootstel. So, moet die tweede lyn net versterk wat die eerste reël is om te doen, nie om dit te vervang. In krediet risikobestuur, moet die tweede linie van verdediging die risiko owners - die krediet departement - help definieer die blootstelling teiken risiko en voldoende risiko-verwante inligting deur middel van die organisasie verslagdoening. As hierdie linie van verdediging is om effektief te funksioneer, hierdie funksie het om onafhanklik te bly. Die krediet risikobestuur beamptes moet nie deel van die krediet goedkeuring komitees. Die interne ouditfunksie is die derde linie van verdediging en sal na verwagting versekering aan die organisasies raad en senior bestuur te verskaf oor hoe doeltreffend die organisasie beoordeel en bestuur sy risiko's. Hulle kyk veral na die wyse waarop die eerste en tweede lyne van verdediging bedryf. Die versekering taak omvat al die elemente van 'n organisasies risikobestuursraamwerk, dit wil sê die risiko identifisering, risiko-evaluering en reaksie op kommunikasie van risiko-verwante inligting. Vergelyk dit met 'n sokker wedstryd, sou 'n mens nie verwag dat die doelwagter te loop met die voorspelers verby die middelveld om 'n doel te tref. Ook, kan 'n span nie altyd net staatmaak op 'n sterk doelwagter om die wedstryd te wen. Met ander woorde, kan 'n interne oudit nie al die risikobestuur probleme wat in die eerste plek is die verantwoordelikheid van die operasionele, risikobestuur en nakoming spanne op te los. RBI het gedetailleerde instruksies aan banke op krediet risikobestuur, insluitend die organisatoriese en verslagdoening struktuur van risikobestuur en interne oudit departemente uitgereik. As al institusionele meganismes het om te funksioneer, moet hulle in plek gestel word om die verwagte rol speel en nie net as 'n boks nakoming. Die veelvuldige verdedigingslinie model sal nie effektief in die volgende situasies uitlijnfout aansporings vir risiko-nemers in die eerste linie van verdediging, wat hoofsaaklik ontstaan ​​as gevolg van die klem op die opwekking van voldoende inkomste en winste vir die instelling. Gebrek aan organisatoriese onafhanklikheid van funksies in die tweede linie van verdediging. 'N Gebrek aan vaardighede en kundigheid in die tweede lynfunksies Onvoldoende en subjektiewe risiko-assessering uitgevoer deur interne oudit. Laat my volledige bespreking oor die drie lyne van verdediging met die rol van die raad en senior bestuur. Na alles 'n groot deel van die spel is gewen deur strategie en die mentorskap. Die spelers moet 'n uitvoerbare plan wat die teenstanders sterk - en swakpunte beoordeel het. Die raad en die senior bestuur saamstel van die risiko strategie vir die bank, het die risiko aptyt vir die organisasie en rolle aan elke speler en groep spelers toeken. Hulle is dus soos die afrigter en die bestuurder van 'n span. Mind you, as jy kyk na bekende sokkerligas, die afrigter en die bestuurder is 'n belangrike deel van die spanne. Gevolge As banke voortgaan om opgesaal bly met 'n groot NPAs vir 'n lang tyd, sal dit hulle risiko-sku maak en verstik die uitleen vir ekonomiese aktiwiteite in die algemeen. Nog 'n gevolg is die waarskynlike verskuiwing deur die PSBs lening segmente soos persoonlike lenings en huislenings waar die banke tot dusver laagste NPAs gehad het. Hoewel dit mag help herbalanseer die lening portefeulje ten gunste van minder wisselvallig sektore, sal sorg moet nie geneem word om hierdie oordoen en skuif die hefboom van die korporatiewe sektor om huishoudelike sektor. Nog 'n moontlikheid is die styging in die markaandeel van private banke sektor in die industriële lenings. Ons sien dit alreeds. Dit sal help om die lewensvatbare besighede voortgaan om toegang tot bank finansier die breër banksektor is nog onder stres. Dit sal egter die banke moet die gevolglike krediet konsentrasierisiko goed te bestuur. Algehele, die hantering vierkantig met beklemtoon bates is van kardinale belang vir die nasies ekonomiese groei, wat is die rede waarom die RBI en Regering verskeie maatreëls in hierdie rigting geneem het. Die Regering en RBI Tool Kit stappe deur die regering die gevolge van wanbetaling in lenings is vererger deur swak herstel. In die besonder, die lae koers van herstel deur middel van wettige middel is 'n rede tot kommer die jaarlikse herstel as 'n persentasie van hoeveelheid gevalle geliasseer onder SARFAESI Wet, met DRT en Lok Adalats het van 20 in 201314-9 in 201516. met die regering in kennis gestel het die wysigings aan die DRT en SARFAESI Wet, hoop ons om verbetering in die herstelproses te sien. Die Insolvensiewet en Bankrotskap Kode is nog 'n groot stap geneem deur die regering in hierdie rigting. Die Regering het 'n komitee, met vier sub-groepe, om gedetailleerde regulasies en reëls te formuleer om die kode te operasionaliseer binne 'n kort tyd. Die regering het ook stappe gedoen om die korporatiewe bestuur van die PSBs verbeter. Die Indradhanush inisiatief opbreek die pos van voorsitter en besturende direkteur, die bevordering van raad en bestuur aanstellings deur die banke Raad Buro, desentralisering meer besluite aan die beroepsraad en maniere te vind om die bestuur te spoor sal bydra tot beter prestasie van die lening portefeulje van banke. Die regering het ook in heelwat kapitaal gepomp in die banke. Regulerende maatreëls Die fenomenale styging in nie-presterende bates van banke het baie aandag van RBI betrokke te. Vanaf die raamwerk vir die hantering van beklemtoon bates in die vroeë 2014, het ons 'n reeks van maatreëls ingestel om te bemagtig banke te gaan met beklemtoon bates. Besef dat inligting asimmetrie is 'n groot knelpunt in klank krediet beoordeling en 'n sterk krediet monitering, het RBI 'n groot lening databasis (CRILC) dat alle lenings oor Rs.5 Crore dek geskep. Die databasis is toeganklik vir al die banke. Dit databasis kan banke incipient siekte wat aangebring is in die terugbetaling gedrag te identifiseer. Gebruik te maak van die CRILC databasis, kan leners hul beplanning vir die herstel en resolusie van die geaffekteerde eenheid te koördineer deur 'n Gesamentlike Uitleners Forum (JLF) sodra vroeë seine van siekte opgemerk word. Aansporings gekry om banke vir die bereiking van vinnige besluite. Ons het stappe geneem om te verseker dat die forum voer doeltreffend. RBIs regulasies vereis banke om lenings te klassifiseer in spesiale vermelding kategorieë gebaseer op dae agterstallig vir 'n beter beheer. Terwyl die herstrukturering van lenings as sulks is nie 'n slegte ding, het ons amper 'n einde aan die herstrukturering van lewensvatbaar projekte deur banke en hou hulle geklassifiseer as standaard bates te. Op dieselfde tyd, het 5/25 skema is ontwerp met die doel om toe te laat die leners tot voordeel van beter aanpassing van hul terugbetaling skedule om kontantvloei te neem om die skuld te diens vir 'n lang termyn projek. Ons is voortdurend die monitering van die prestasie van die skema en die opstel van dit waar nodig om te verseker dat dit nie misbruik word om immergroen die swak lenings en uit te stryk die plooie indien enige. Die SDR skema is ontwerp om te gaan met die probleem lenings waar promotors moet vervang, terwyl die Skema vir Volhoubare Strukturering van Gestres Bates (S4A) is 'n opsionele raamwerk vir die oplossing van groot beklemtoon rekeninge sonder verandering van promotors. Die S4A beoog bepaling van die volhoubare vlak skuld vir 'n gespanne lener, en bifurkasie van die uitstaande skuld in volhoubare skuld en ekwiteitsinstrumente / kwasi-aandele wat na verwagting onderstebo te gee aan die leners wanneer die lener draai om. Dit bied 'n aansporing om in staat, maar overleveraged promotors uit te voer en banke om voort te gaan leen as die projek 'n NVG nie geag as voldoende voorsiening gemaak. Indiese banke het in spanning voor die volle implementering van Basel III en hersiene IFRS wat ontwerp is om beskerming teen stelsel vlak spanning voorsien. In die besonder, sal die teensiklies kapitaal buffers en verwag verlies gebaseer bepalings van die banke te versterk en te skep voldoende kussings teen sistemiese risiko gebeure. Die essensie van al die makro-ekonomiese en teensiklies elemente van Basel III is dat hulle banke aan te moedig om kapitaal in goeie tye te spaar vir gebruik in slegte tye. Vir Indiese banke, het die spanning plaasgevind het voor die volle implementering van Basel III en in daardie mate hulle nie die voordele van hierdie verbeterde kapitaal standaard gehad. Inteendeel, as Basel III is tydens 'n gespanne fase geïmplementeer, Indiese banke is onder dubbel druk om die huidige spanning oorleef en te implementeer Basel III. Dus, eksterne kapitaal ondersteuning is noodsaaklik. Regering van Indië het reeds die nodige kapitaal ondersteuning aan die sektor banke publiek, hoewel met 'n paar voorwaardes met betrekking tot die prestasie. Meer kapitaal sal verweef as deel van Indhradhanush. Maar dit is noodsaaklik dat die beklemtoon bates-opbou is vervat en die banke terug te kry om te genereer voldoende interne toevallings. Ons is hoopvol dat, sodra die pyn verby is, banke sal baie sterker na vore. Misdadiger Terwyl die RBI is van mening dat besighede kan kry in finansiële probleme en 'n egte sake-behoeftes moet ondersteun, misdadiger moet behoorlik hanteer. Ons het dus in plek gestel 'n gedetailleerde stelsel vir die identifisering van opsetlike wanbetalers en nie-koöperatiewe leners met gepaardgaande gevolge vir die leners wat so verklaar. Ons glo ook dat bedrog streng hanteer moet word en 'n bedrog register geskep. Verken alternatiewe bronne van finansiering projek Bank lenings voortgaan om 'n dominante bron van projekfinansiering wees, behalwe in Noord-Amerika. Maar as gevolg van die aansienlike risiko's vir die banke se balansstate wat ontstaan ​​as gevolg van sulke finansiering langtermyn kapitaalmark befondsing van finansies projek word ondersoek en doelbewus bevorder in baie ander lande. Byvoorbeeld, het die band befondsing van projekte in Europa toegeneem van 3 in 2008-23 in 2014 (Grafiek 10). Ons het riglyne uitgereik om groot leners om te gaan na kapitaalmark vir 'n gedeelte van hul befondsing behoeftes. Die hersiene konsep op groot blootstelling uitgereik is. Ons het ook toegeneem krediet verbetering te voorsien deur die banke vir band issuances hulle aantreklik vir 'n lang termyn beleggers te maak. Slot Enige bank wat nie 'n sterk risikobestuur nie, is geneig om 'n hoogs vatbaar krediet portefeulje op te bou. Risikobestuur is nie staties nie. Dit ontwikkel oor 'n tydperk van tyd. Dit hoef nie dieselfde vir almal. Die gesofistikeerdheid groei met die groei in die kompleksiteit van 'n banke funksionering. In werklikheid, as 'n banke risikobestuursfunksie is nie in ooreenstemming met die kompleksiteit van sy bedrywighede, is dit geneig is om die risiko's manifesteer en draai buite sy risiko-aptyt. Reguleerders het in plek gestel 'n raamwerk vir risikobestuur. Hoe goed om dit te operasionaliseer en hoe om te verseker dat die verskillende lyne van verdediging hul verwagte rol speel in die hande van die raad en senior bestuur van 'n bank. Daar is geen linie van verdediging sterker as 'n raad en senior bestuur verbind tot gesonde risikobestuur in 'n bank. To bied 'n begrip van: Grondslae van die forex mark, sleutelspelers en hul rolle Trading meganisme, voorspelling en spekulasie risiko's verbonde aan die forex mark en hul evaluering Rol van verskansing in die bestuur forex risiko en die toepassing sneller seine Real-time voorbeelde Oorsig van buitelandse valuta markte Kontant amp Spot Exchange Eurocurrency Markte mark spelers, Inter bank, Maatskappye meganisme van 'n buitelandse betaling Forex en Rentekoers bemark Faktore wat Wisselkoerse beurs in buitelandse valuta markte Trading beheer proses van internasionale handelstransaksie inligting Ontleding vir Trading Spekulasie internasionale transaksies Finansiering Konsep van wisselvalligheid in die forex mark vooruitskatting Wisselkoerse Verskeie teorieë van vooruitskatting Nadele verbonde aan hierdie teorieë Tegniese Analise Real-time voorbeeld buitelandse valuta risiko's tipes risiko's amp blootstelling vir maatskappye, uitvoer, invoer, lenings, kompetisies Meting en kwantifisering van risiko's Value at Risk (bul) Inleiding tot VaR Aansoek van VaR in forex mark gereedskap van Risikobestuur Stuur / Futures / Swaps / FRA Options Tipe opsies soos reeks note Hierdie afdeling fokus op die taak van die bestuur van blootstelling aan buitelandse valuta bewegings. Hierdie Risiko bestuursriglyne is hoofsaaklik 'n uitspraak van 'n paar goeie en verstandige praktyke in blootstelling bestuur. Hulle het om te verstaan, en stadig geïnternaliseer en aangepas sodat hulle positiewe voordele oplewer om die maatskappy met verloop van tyd. Dit is noodsaaklik en dit raadsaam om die Apex Bestuur vir beide bewus te wees van hierdie praktyke en keur dit as 'n beleid. Sodra dit gedoen is, word dit makliker vir die blootstelling Bestuurders om doeltreffend te kry saam met hul taak. Ons Oct16 Jare Lange voorspelling is nou beskikbaar. 'N betaalde kopie te bestel, stuur vir ons e-pos. Ten einde ons vorige voorspellings lees, kliek hier.